题目内容

思考以下两个模型： RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中，RA是市场指数的总收益(包括预期的和非预期的)；Fm是市场指数的非预期收益；αA是常数；ε和μ是收益中风险可分散的部分。这两个等式都可以看做市场模型。如果两个等式相等同，那么αA为多少？

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