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在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。()

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国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。()

国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。()

转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。()

其他条件相同，债券付息频率越高，债券价格越低。()