题目内容

在时间序列中，伪回归的根本原因在于（）

A. 模型中遗漏重要解释变量
B. 时间序列变量具有非平稳性
C. 模型中存在测量误差
D. 以上都不是

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时间序列大多是非平稳的，如果直接将非平稳序列当做平稳序列进行回归，可能造成（）

A. 自相关
B. 异方差
C. 伪回归
D. 多重共线性

时间序列平稳性的检验方法主要有（）

A. 自相关函数检验
B. 单位根检验
C. LM检验
D. A和B

在时间序列操作中，常用的单位根检验方法（）

A. DF检验
B. DW检验
C. White检验
D. LM检验

多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的，称为（）

A. 单整
B. 协整
C. 严格平稳
D. 弱平稳