持续期缺口模型的缺陷有( )。
A. 商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
B. 很难控制商业银行的持续期缺口为零
C. 未考虑银行资产的市场价值变动情况
D. 持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对冲交易，这种对冲交易( )。
A. 可以使金额等于远期利率协议之名义本金额
B. 只能减少市场风险而不能将其完全消除
C. 期货支付可以从远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力
D. 可以完全消除银行的市场风险
为了防范承诺业务的风险，银行可以采取的措施主要包括( )。
A. 对客户的资信及财务状况进行适当调查
B. 在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶化时自主解除自己的贷款义务
C. 寻找其他银行进行共同承诺来分散风险
D. 应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者提供贷款
A银行决定收购B银行，其中A银行每股账面价值20元，B银行由于不良贷款率较高，经双方协商同意将其每股账面价值由10元调低至9元，同类收购活动的市场平均溢价率为40%，则这次并购中的股票交换率为( )。
A. 0.7
B. 0.63
C. 0.8
D. 0.5
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