如果你以每盎司3美元的价格购买一份白银期货合约,到期时白银现货的价格是每盎司4.10美元,你的损益是多少?假设合同规模是000盎司,没有交易成本。
A. 盈利5.50美元。
B. 盈利5500美元。
C. 损失5.50美元。
D. 损失5500美元。
E. 上述说法都不正确。
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如果你以每蒲式耳3.04美元的价格购买一份小麦期货合约,到期时小麦现货的价格是每蒲式耳2.98美元,你的损益是多少?假设合同规模是500蒲式耳,没有交易成本
A. 盈利30美元。
B. 盈利300美元。
C. 损失300美元。
D. 损失30美元。
E. 上述说法都不正确。
1月1日,你出售了一份4月标准普尔500指数期货合约,期货价格是420。2月1日,4月期货价格是430,如果你平仓,你的损益是多少?(不考虑交易成本。)
A. 损失2500美元。
B. 损失10美元。
C. 获利2500美元。
D. 获利10美元。
E. 上述说法都不正确。
现货溢价()。
A. 认为大多数商品都有自然的套期保值者想规避风险
B. 只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多
C. 假设期货市场上的风险溢价是基于系统风险的
D. 认为大多数商品都有自然的套期保值者想规避风险;只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多
E. 只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多;并且假设期货市场上的风险溢价是基于系统风险的
期货定价的预期假设（ ）。
A. 是期货定价的最简单理论，不是一个零和博弈
B. 认为期货价格等于资产未来现货价格的期望值
C. 不是一个零和博弈
D. 是期货定价的最简单理论，认为期货价格等于资产未来现货价格的期望值
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