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一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何利用(a)远期合约以及(b)期权产品来对冲汇率风险。

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一个投资者进入了一份远期合约的短头寸，在该合约中投资者能够以1．900 0的汇率(美元／英镑)卖出100 000英镑。当远期合约到期时的汇率为以下数值时：(a)1．890 0，(b)1．920 0，投资的损益分别为多少？

一个喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120 000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为40 000磅活牛。该农场主将如何采用期货合约来对冲风险？从这一农场主的角度来看，对冲的好处和坏处分别是什么？

一家公司在4个月后将收入一定数量的外币。哪种期权合约可以作为合适的对冲产品？

一个交易员进入一个面值为1亿日元远期合约的短头寸。远期利率为0．008 0(美元／日元)，在合约到期时，汇率若为以下情形，交易员的损益是多少？(a)0．007 4，(b)0．009 1。