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采用蒙特卡罗模拟法估计期权价格时，应用控制变量技术产生随机数可以大幅提高计算效率。()

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期权的风险管理主要是通过希腊字母指标进行管理。()

标的波动率上升对持有的卖出宽跨式期权头寸有利。()

买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保，相当于为现货头寸上了一份保险，虚值程度越深，投资者所需要支付的保险金就越低，愿意承担的风险也就越大。()

投资者同时进行标的资产的期权和期货交易，通常会放大组合风险。()