多元回归模型假设:因变量y等于关于自变量的线性函数加上误差项ε,在多元回归模型中,对于误差项ε的假定,下列说法错误的是( )。
A. 误差项ε是一个期望值为0的随机变量
B. 对于多个自变量总体,误差项ε的方差相同
C. 误差项ε是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立。
D. 误差项ε相互独立,意味着在多元回归分析中,自变量是随机变量,因变量是非随机变量。
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关于回归方程的图示,下列说法正确的是( )
A. 一元回归方程在二维空间中是一个平面。
B. 二元回归方程在二维空间中是一个平面。
C. 二元回归方程在三维空间中是一个平面。
D. 多元回归方程在多维空间中是一个平面。
下列说法正确的是( )
A. 在根据样本数据得到的估计回归方程中,各自变量前面的系数称为偏回归系数。
B. 在估计回归方程中,各自变量偏回归系数,不能像一元回归分析一样,根据最小二乘法求得。
C. 对多元回归分析中因变量离差平方和的分解,不存在等式:SST=SSR+SSE
D. 在多元回归分析中,多重判定系数通常小于调整的多重判定系数。
在多元回归分析的显著性检验中,( )
A. 线性关系检验采用t检验,回归系数检验采用F检验。
B. 线性关系检验采用t检验,回归系数检验也采用t检验。
C. 线性关系检验采用F检验,回归系数检验采用t检验。
D. 线性关系检验采用F检验,回归系数检验也采用F检验。
关于存在多重共线性的判别,下列表述错误的是( )。
A. 模型中各对自变量之间显著相关。
B. 当模型的线性关系检验(F检验)显著时,几乎所有回归系数βi的t检验却不显著。
C. 回归系数的正负号与预期的相同。
D. 容忍度小于0.1、方差扩大因子大于10时,存在严重多重共线性。
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