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下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()

A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。

A. ili偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为()。

A. 0.63
B. 0.072
C. 0.127
D. 0.056

某企业2036年销售收人10亿元人民币，销售净利率为14％。2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006~F末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。

A. 3.00%
B. 11.00%
C. 33.00%
D. 58.00%

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为()。

A. 0.17%
B. 0.77%
C. 36.00%
D. 32.00%