题目内容

下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响的说法中,正确的是( ).

A. 汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高
B. 汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越小,期权价格越高
C. 汇率的波动性越小,期权价格低
D. 汇率的波动性越小,期权价格越高17.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低。(AA.对B.错

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

假设某日人民币与美元间的印期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元人民币汇率应为().

A. 4.296
B. 5.296
C. 6.296
D. 7.296

假设英磅的即期汇率为1英磅兑1.4839美元,30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元,这表明30天远期英磅( )

A. 贴水4.53%
B. 贴水0.34%
C. 升水4.53%
D. 升水0.34%

假如某日欧元的即明汇率为1欧元兑换1.1317美元,30天后远期汇率为1欧元兑换1.1309美元,这表明,30天远期贴水,其点值是( )美元。

A. -0.0008
B. 0.0008
C. 20.8
D. 0.8

世界主要交易的货币对(日元除外)的标价一般由小数点前一位加上小数点后四位(或五位)组成.( )

A. 对
B. 错