题目内容

来自中国大陆的某公司采用远期合约对未来要支出的美元现金流进行对冲时，不存在汇率风险;而如果用期货合约来对冲此现金流，则会有一定的汇率风险暴露。假设远期价格等于期货价格，如果在合约期限内美元出现了快速贬值，那么()。

A. 远期合约对冲效果优于期货合约
B. 期货合约对冲效果优于远期合约
C. 对冲效果没有差异
D. 无法确定

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结构化产品的信用增强功能由()提供。

A. 创设者
B. 发行者
C. 投资者
D. 套利者

某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是收益=面值+面值×[1-(指数终值-指数初值)÷指数初值]，为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是()。

A. 执行价为指数初值的看涨期权多头
B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

CDO的资产发生亏损时，()子模块最先承担损失。

A. 优先块
B. 次优先块
C. 股本块
D. 无所谓

会导致相关同类企业违约相关性上升的情形是()。

A. 某企业参与衍生品交易产生巨额亏损
B. 食品行业受到安全性问题冲击
C. 某企业管理层受到违规处罚
D. 某企业因为经营不善出现业绩下降