假如盈亏比等于3，则胜率只需高于（）就可以保证期望收益为正。
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
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假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，所以通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，那么调整后该债券组合的久期为多少？（）
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
若期权的标的资产为股票、债券、利率和汇率等基础类资产，那么该期权是（）。
A. 一阶期权
B. 二阶期权
C. 三阶期权
D. 四阶期权
关于收益增强型股指说法不正确的是（）。
A. 收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，让投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B. 为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C. 收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金
D. 收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，让投资者的最大损失局限在全部本金范围内
下列哪项不是实时监控量化交易政策和程序的最低要求？（）。
A. 量化交易必须连续实时监测，以识别潜在的量化交易风险事件
B. 当量化交易系统的自动化交易订单消息行为违反设计参数，网络连接或行情数据断线，以及市场条件接近量化交易系统设计的工作的边界时，可适用范围内自动警报
C. 当系统或市场条件需要时可以选择性取消甚至取消所有现存的订单
D. 在交易时间内，量化交易者可以跟踪特定监测工作人员负责的特定量化交易系统的规程
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