题目内容

最近某股票经评估。其贝塔值为1．24。 a．美林公司计算的该股票的调整贝塔值为多少？ b．假设投资者估计如下回归结果描述了贝塔值随时间的变化： βt=0．3+0．7βt-1，投资者预测明年的贝塔值是多少？

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假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：
a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？
b．构建最优风险投资组合。
c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？
d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

这两种股票之间的协方差与相关系数各是多少？

分析每种股票的方差中的系统风险部分和公司特有风险部分的变化。

两个回归的截距项是否与资本资产定价模型相符？解释其值的含义。