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指数套利(index aIbitrage)

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你认为市政债券与美国国债之间的收益价差，在此后一个月内会减小。利用市政债券与国债期货你怎样可以从中获利？

招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是()。【2005年考试真题】

A. 不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金
B. 同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金
C. 不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金
D. 同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

某管理人现在持有价值100万美元的资产组合，修正久期为8年。她想通过做空国库券来给该资产组合的风险套期保值。国库券的修正久期是10年。为了使她所持有头寸的变动最小化，她应该卖出价值多少美元的国库券？

在过去的一年中。你利用月末数据，以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。