题目内容

如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,则( )

A. cov(xt,ut)=0
B. cov(ut,us)=0(t≠s)
C. cov(xt,ut)≠0
D. cov(ut,us)≠0(t≠s)

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设线性回归模型为yt=b0+b1xt+ut,ρ为随机误差项ut的一阶相关系数,DW检验的原假设是( )

A. DW=0
B. ρ=0
C. DW=1
D. ρ=1

设vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量,下列哪个序列相关可用DW检验( )

A. ut=ρut-1+vt
B. ut=ρut-1+ρ2ut-2+…+vt
C. ut=ρvt
D. ut=ρvt+ρ2 vt-1 +…

根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量个数k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断随机误差项( )

A. 不存在一阶自相关
B. 存在正的一阶自相关
C. 存在负的一阶自相关
D. 无法确定

采用一阶差分模型克服一阶自相关问题适用于下列哪种情况( )

A. ρ≈0
B. ρ≈1
C. -1<ρ<0或者0<ρ<1
D. 以上均正确