若沪深 300 指数报价为 4951.34,IF1512 的报价为 5047.8。某交易者认为相对于指数现货价格,IF1512 价格偏高,因而买进沪深 300 指数基金,并卖出同样规模的IF1512,以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是( )。
A. 买入套期保值
B. 跨期套利
C. 反向套利
D. 正向套利
查看答案
某一张国债期货合约的理论价格采用的计算公式为( )。
A. (现货价格+资金成本-利息收入)/转换因子
B. (现货价格+资金成本-利息收入)×转换因子
C. (现货价格+资金成本)/转换因子
D. (现货价格+资金成本)×转换因子
通常情况下,蝶式套利与普通跨期套利相比( )
A. 风险较小,利润较大
B. . 风险较小,利润较小
C. 风险较大,利润较大
D. 风险较大,利润较小
价差套利有助于( )
A. 提高期货市场波动性
B. 降低期货市场波动性
C. 提高期货市场流动性
D. 降低期货市场流动性
在我国,某交易者 5 月 10 日在反向市场买入 10 手 7 月豆油期货合约的同时卖出 10手 9 月豆油期货合约,建仓时的价差为 120 元/吨,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利 10000 元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为( )元/吨。(交易单位:10 吨/手)
A. 20
B. 220
C. 100
D. 120