题目内容

以下说法正确的有（）。

A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B. 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C. 相关系数ρ的值越小，弯曲程度越低
D. 相关系数ρ的值越小，弯曲程度越高

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在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0.5

下述关于可行域的描述正确的有（）。

A. 可行域可能是平面上的一条线
B. 可行域可能是平面上的一个区域
C. 可行域就是有效边界
D. 可行域是由有效组合构成的

最优证券组合（）。

A. 是能带了最高收益的组合
B. 肯定在有效边界上
C. 是无差异曲线与有效边界的切点
D. 是理性投资者的最佳选择

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

A. 最小方差证券组合为40%×A + 60%×B
B. 最小方差证券组合为5/11×A + 6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0