某投资者卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格280的看涨期权,权利金为17美分。则该组合的最大收益和风险各为( )。
A. 6,5
B. 6,4
C. 8,5
D. 8,4
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某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司的价格卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约,当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下(1)该投机者的净收益是( )美元/盎司。(2)该投机者的最大收益是( )美元/盎司。
A. (1)3.5;(2)无限大
B. (1)2; (2)3
C. (1)0; (2)4.5
D. (1)1.5;(2)1.5
场内期权到期日（）
A. 是指期权买方能够行使权利的最后日期
B. 是最后交易日的前1日或前几日
C. 是指期权能够在交易所交易的最后日期
D. 由买卖双方协商决定
下列期权中，属于平值期权的是（）
A. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B. 行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
C. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
D. 行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）
A. 看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
B. 平值期权的内涵价值最大
C. 看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
D. 看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小
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