题目内容
2015 年 3 月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以 1.5021 的汇率买入一手 CME的 11 月英镑兑美元期货（GBP/USD），同时买入一张 11 月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为 1.5093，权利金为 0.02 英镑/美元。如果 5 月初，英镑兑美元期货价格上涨到 1.6823 英镑/美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.01 英镑/美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）英镑/美元
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下列期权中，属于实值期权的是（ ）。
以下看涨期权损益平衡点的表达式，正确的是（ ）。
某股票当前价格为 90.00 港元，其看跌期权 A 的执行价格为 110.00 港元，权利金为 21.50 港元；另一股票当前价格为 65.00 港元，其看跌期权 B 的执行价格和权利金分别为 67.50 港元和 4.85 港元，比较 A、B 的时间价值（ ）。
某交易者以 0.102 美元/磅卖出 11 月份到期、执行价格为 235 美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为 230 美元/磅，则该交易者到期净损益为（ ）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化
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