题目内容
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
查看答案
搜索结果不匹配？点我反馈
更多问题
3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的系数分别为1.5、1.3、0.8.6月10日，则该机构需要()6月到期的股指期货。
假设某机构持有一揽于股票组合,市值为100万港元且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点.
某日，沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点.
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为 3 个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为 3 个月。理论上，则该企业可在 CME 通过（ ）进行套期保值，对冲汇率风险
微信支付 
支付宝支付