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一只债券的到期收益是8．5％，久期是5．25年。如果市场收益下降3 1个基点，债券价格将会出现多少变化？

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以下是期限不同的几种零息债券的价格表。计算每种债券的到期收益率并由此推导其远期利率。

如果预期假说理论是正确的，计算习题6中随时间推移4年期债券的预期价格，每年债券的收益率是多少？证明期望收益等于各年的远期利率。

远期利率与市场预期的未来短期利率的差别有哪些？解释利率期限结构的预期与流动偏好理论的背景。

以下关于利率的期限结构的说法哪个正确？ a．预期假说表明如果预期未来短期利率高于即期短期利率；则收益率曲线会渐趋平缓。 b．预期假说认为长期利率等于预期短期利率。 c．流动性溢价理论认为其他都相等时。期限越长。收益率越低。 d．流动偏好理论认为投资者偏好收益率曲线的特定部分。