题目内容
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率( )(保留考虑百分号后的一位小数);②A证券的标准差()(保留两位小数,);③B证券的标准差()(保留一位小数);④该证券投资组合的标准差()(保留考虑百分号后的两位小数)。(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响( )(填“有”或“没有”)?②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响说明有什么样的影响?
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