反映有效组合的收益和风险水平之间的均衡关系的模型是（）
A. 资本市场线模型
B. 市场模型
C. 证券市场线
D. 套利定价模型
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因各种因素影响使整个市场发生波动而造成的风险是（ ）
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 投资风险
D. 信用风险
在坐标平面上描述的证券市场线，横坐标表示（ ），纵坐标表示（ ）
A. 证券组合的标准差；证券组合的预期收益
B. 证券组合的预期收益；证券组合的标准差
C. 单一证券或证券组合的贝塔系数；单一证券或证券组合的预期收益率
D. 单一证券或证券组合的预期收益率；单一证券或证券组合的贝塔系数
套利组合满足的条件不包括（ ）
A. 该组合的期望收益率大于0
B. 该组合各种证券的权数变动之和等于0
C. 该组合各种证券的权数变动之和等于1
D. 该组合的因素灵敏度系数等于0
某期权交易所对某公司的看跌期权的报价如下：执行价格为57元，看跌期权的价格为3.25元，假设投资者卖出了10份该公司看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，则看跌期权卖方的净损益为（ ）
A. -58
B. 58
C. -87.5
D. 87.5
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