A. 高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权 B. 行为控制、审批与授权、部门监督、验证与核实 C. 行为控制、部门监督、验证与核实、不兼容岗位的适当分离 D. 高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权
A. VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B. 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C. Ap为金融资产在持有期Δt内的损失 D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A. 正确 B. 错误