题目内容

下列哪种序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)( )。

A. ut=ρut-1+vt
B. ut=ρut-1+ρ2ut-2+…+vt
C. ut=ρvt
D. ut=ρvt+ρ2 vt-1 +…

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根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dL=1,dU=1.41,则可以决断( )。

A. 不存在一阶自相关
B. 存在正的一阶自相关
C. 存在负的一阶自相关
D. 无法确定

采用一阶差分模型处理一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况( )。

A. ρ≈0
B. ρ≈1
C. -1<ρ<0
D. 0<ρ<1

假定定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在( )。

A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 随机解释变量问题

若样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于( )。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4