根据( )可得,在均衡状态下,每种证券在均衡点处投资组合中都有一个非零的比例。
A. 分离定理
B. 套利定价理论
C. 资本资产定价模型
D. 最优投资组合
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股票收益率与时间有关,也就是说在不同的时间,投资收益率存在系统性的差异,这就是什么效应?( )
A. 日历效应
B. 羊群效应
C. 动量效应
D. 反转效应
有效市场可以分为( )等类别。
A. 弱式有效市场
B. 次强式有效市场
C. 强式有效市场
D. 次弱式有效市场
金融风险根据是否能够分散可分为( )。
A. 系统性风险
B. 流动性风险
C. 非系统性风险
D. 非流动性风险
关于资本资产定价模型的假设,以下表述正确的是( )。
A. 投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平,用方差评价证券组合的风险水平。
B. 投资者拥有相同的信息,并且对证券的收益和风险有完全相同的预期
C. 资本市场中不存在摩擦,即市场对资本和信息自由流动没有限碍,是一个完全市场
D. 市场中不存在任何税收和交易成本,市场是完善的,所有的资产都具有可交易性,没有任何限制。
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