题目内容

对于零售贷款违约风险暴露的估计，以下错误的是（）

A．对于循环的零售贷款品种，一般直接采用估算时点的贷款余额作为EAD
B．对于循环类的零售贷款品种，需估算CCF，以反映违约时借款人继续提款的可能性
C．对于零售贷款违约风险暴露的估计，重点在于对循环类贷款品种估计风险转换系数（CCF）
D．风险转换系数的估计值应是长期的、违约加权的风险转换系数的平均值

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A．信用评分卡是零售内部评级的关键风险计量工具
B．它运用数理统计技术和数据挖掘技术建立预测模型
C．预测客户变“坏”（或违约）的可能性
D．分数越低，代表客户变“坏”的可能性越小

A．每个资产池应汇集足够多的同质风险暴露
B．能够用于准确、一致地估计该池的违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C．零售风险暴露的风险分池允许推翻
D．用于分池的风险因素应同时用于零售业务信用风险的管理

A. 对
B. 错

A. 对
B. 错