题目内容

如果投资者预期未来的通货膨胀率将上升,并且投资者对风险更加厌恶,那么证券市场线(SML)的变化为( )。

A. 向上移动,并且斜率增大
B. 向上移动,并且斜率减小
C. 向下移动,并且斜率增大
D. 向下移动,并且斜率减小

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一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。

A. 相关系数等于 0 时,风险分散效应最强
B. 相关系数等于 1 时,不能分散风险
C. 相关系数大小不影响风险分散效应
D. 相关系数等于-1 时,才有风险分散效应

已知某投资组合的预期收益率及其标准差分别为12%和15%,无风险收益率为6%。假设某投资者可以按无风险利率借入资金,并将其自有资金800万元和借入资金200万元投资于风险资产组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为( )。

A. 13.5%和18.75%
B. 15.25%和12.5%
C. 15.25%和18.75%
D. 13.5%和12.5%

公司经营杠杆系数用来衡量公司的( )。

A. 经营风险
B. 财务风险
C. 系统风险
D. 非系统风险

根据权衡理论,当企业不能够及时足额地偿还债务时,企业就会陷入( )。

A. 经营危机
B. 放弃投资
C. 资产替代
D. 财务危机