一个在6年后到期的3个月欧洲美元期货合约的报价为95.20。短期利率变化的标准差为每年1.1%。估计介于未来第6年与第6.25年之间的LIBOR远期利率。
对欧洲美元期货利率进行凸状调整的目的是什么?为什么这种调整是必要的?
通用汽车公司的股票期权期限的周期为3月、6月、9月及12月。在以下日期都有什么样的期权在交易?(a)3月1日,(b)6月30日,(c)8月5日。
假设一个60天到期的欧洲美元期货的报价为88。介于60天与150天期间的LIBOR远期利率为多少?在这一问题中忽略期货合约与远期合约的不同。