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市盈率效应(P/E effect)

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假定通过对股票过去价格的分析。投资者得到以下观察现象。哪一个与有效市场假定的弱有效性形式相抵触？请说明理由。 a．平均收益率远远大于零。 b．某一周的收益率与其下一周的收益率之间的相关系数为零。 c．在股票价格上涨10％以后买进。然后在股价下跌10％后卖出，能够取得超额收益。 d．持有期分红率较低的股票能够取得超过平均水平的资本利得。

考察图11-1。该图表示内幕人员买卖公司股票的日期前后的累积非常规收益。投资者怎样解释这一图形？我们怎样得到此类在事件发生日前后的累积的异常收益？ [*]

我公司采用数字式仪表有什么特点？

有效市场假说(efficient manet hypothesis)