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你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？

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CALL公司的普通股数月来一直按50美元／股左右的价格交易。投资者认为三个月内它仍会保持在这一价位。执行价为50美元的三个月看跌期权售价4美元。 a．如果无风险利率每年10％．执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少？(无红利支付。) b．投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失？ c．投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合以在到期时获得与股票相同的收益？现在构建这一组合的净成本是多少？

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

间苗和定苗

根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。【2011年考试真题】

A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年