题目内容

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。

A. 银行间的短期利率水平
B. 第0期到第1期的即期利率
C. 第1期到第2期的远期利率
D. 3年期的即期利率
E. 市场在3期内的平均利率水平

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A. so
B. that
C. the same
D. too

A. primary
B. tertiary
C. secured
D. secondary

A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B. 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C. 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E. VAR只用做市场风险计量与监控

A. cost
B. spend
C. occupy
D. take