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看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0．30，求出N(d1)=0．6，N(d2)=0．5。无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0．307为什么？

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“标准普尔指数的看涨期权。执行价为1030的贝塔值要大于执行价为1040的贝塔值。”这句话对还是错？

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a．假定一份期货合约。其标的股票不支付红利。现价为150美元，期货1年后到期。如果国库券利率为6％。期货价格是多少？ b．如果合约期限是3年。期货价格又是多少？ c．如果利率为8％，且合约期限是3年呢？

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关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。【2011年考试真题】

A. 仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B. 仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行
C. 当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力
D. 一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

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投资者买入一股票。并卖出一年期看涨期权，X=10美元．买入一年期看跌期权，X=10美元。投资者的整个资产组合的交易活动费用支出为9．50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利。(x代表执行价格。)

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