题目内容

考虑一个两因素套利定价模型，股票A的预期收益率是17.6%，因素1的β值是1.45，因素2的β值是0.86，因素1的风险溢价是3.2%，无风险利率是5%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价是（）

A. 0.0926
B. 0.03
C. 0.04
D. 0.0775

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单因素模型认为，股票收益率的变动可完全由系统风险解释。

A. 对
B. 错

多因素模型认为，证券收益率受到多个非系统风险因素影响。

A. 对
B. 错

套利机会一经发现，理性投资者便会构造套利组合，因此套利机会转瞬即逝。

A. 对
B. 错

套利定价理论可以为任意资产定价。

A. 对
B. 错