题目内容

关于基差定价，以下说法不正确的是（）。

A. 基差定价的实质是一方卖出升贴水，一方买入升贴水
B. 对基差卖方来说，基差定价的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
C. 决定基差卖方套期保值效果的并非价格的波动，而是基差的变化
D. 假如基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益

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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。

A. 4.3063
B. 4.3073
C. 4.3083
D. 4.3083

标的资产为不支付红利的股票，当前价格S0为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。

A. 0.46
B. 4.31
C. 8.38
D. 5.30

对回归模型Yi＝β0β1χi＋μi进行检验时，通常假定μi服从（）。

A. N（0，σ12）
B. t（n－2）
C. N（0，σ2）
D. t（n）

金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（）。

A. 具有优秀的内部运营能力
B. 利用场内金融工具对冲风险
C. 设计比较复杂的产品
D. 直接接触客户并为客户提供合适的金融服务