题目内容

一个投资组合的标准差：

A. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
B. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
C. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
D. 不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差

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以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小

A. 期望收益率
B. 算术平均收益率
C. 贝塔系数
D. 标准差

风险溢价是如何计算的？

A. 用期望收益率减去无风险收益率
B. 将无风险收益率与市场收益率相加
C. 用通货膨胀率减去无风险收益率
D. 用无风险收益率乘上证券的贝塔

一项投资，在经济萧条的情况下（概率为45%）的收益率是13%，在经济繁荣的情况下（概率为5%）的收益率是-4%，在经济处于普通状态下（概率为50%）的收益率是6%。这项投资的期望收益率是多少？

A. 9.05%
B. 8.65%
C. 8.74%
D. 8.52%

某投资组合中包含A、B、C三种证券，其中20%的资金投入A，期望收益率为18%，50%的资金投入B，期望收益率为15%，30%的资金投入C，期望收益率为8%，则该投资组合期望收益率为（）。

A. 9.5%
B. 10.8%
C. 13.5%
D. 15.2%