题目内容

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是()。

A. 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B. 是所有计算VaR的方法中最简单的
C. 反映了高阶非线性特征
D. 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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()是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。

A. 外部审计
B. 内部审计
C. 国家审计
D. 社会审计

商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。

A. 知识/技能匮乏
B. 失职违约
C. 核心雇员流失
D. 违反用工法

下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是()。

A. 股票
B. 现金
C. 同业借款
D. 债券

商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于()。

A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险