题目内容

对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。

A. 相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险
B. 相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C. 相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D. 相关系数为0时，不能分散任何风险

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标，一只股票β系数的大小取决于（）。A、该股票与整个股票市场的相关性

A. 该股票与整个股票市场的相关性
B. 该股票的风险
C. 整个市场的风险
D. 该股票的期望报酬率

XYZ公司在一项证券投资组合中有五种股票，所占比率分别为20%、15%、15%、20%、30%；β系数分别为1、0.7、1.2、1.3、1.5；市场上所有股票的平均报酬率为10%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算该项证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的风险报酬率；（3）计算该证券组合的总报酬率。

以下关于货币时间价值的表现形式说法正确的是（）。

A. 货币时间价值有绝对数和相对数两种表现形式
B. 绝对数形式就是时间价值额
C. 相对数形式就是时间价值率
D. 时间价值率=时间价值额/原始投资额

某人将100元存入银行，年利率5%，每年复利一次。以下说法正确的是（）。

A. 1年后此人可以获得本利和共105元
B. 如果不考虑风险和通货膨胀，5元是时间价值额
C. 如果不考虑风险和通货膨胀，5%就是时间价值率
D. 100元存入银行实现了价值增值