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如果一只债券以面值出售，修正久期是14．2年，凸性是185。根据久期法则，收益下降1％，价格就会上升14．2％。根据久期凸性规则，价格的变化率是多少？

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根据预期假说，如果收益率曲线是向上倾斜的。市场必定会预期短期利率的上升。对／错／不确定？为什么？

一只公司债券最新出售收益为10％。该债券的麦考利久期是12．45年。在以上条件约束下，债券的修正久期是_______。

什么是凸性？为什么凸性在固定收益类证券组合管理中非常重要？

你的公司有一笔在3年内支付60 000美元以及8年内支付190 000美元的债务。你想用一个2年期的零息债券和一个永续年金来偿还债务。现在的市场利率是7％。 a．计算债务的久期。 b．零息债券的久期是多少？永续年金的久期是多少？ c．在你的投资中，你应该如何在零息债券和永续年金之间进行比例分配才能免除债务？ d．每个资产的投资额是多少美元？ e．你投资在零息债券的面值是多少？