题目内容

区间浮动利率票据可以拆分为()。

A. 利率下限期权与浮动利率票据
B. 利率上限期权与浮动利率票据
C. 利率下限期权、浮动利率票据以及利率上限期权
D. 利率看涨期权、浮动利率票据以及利率下限期权

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当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。

A. 参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约
B. 买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
C. 卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
D. 买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约

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结构化产品中嵌入的利率封顶期权(InterestRateCap)，其买方相当于()。

A. 卖出对应债券价格的看涨期权
B. 买入对应债券价格的看涨期权
C. 卖出对应债券价格的看跌期权
D. 买入对应债券价格的看跌期权

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与可转换债券(ConvertibleBond)相比，可交换债券(ExchangableBond)最显著的特征是()。

A. 含有基于股票的期权
B. 发行者持有的期权头寸是看涨期权空头
C. 标的股票是发行者之外的第三方股票
D. 杠杆效应更高

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某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min(33,33%×美元指数升值幅度+2%，10%);否则收益率为2%。该产品属于()。

A. 只是区间触发型产品
B. 既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品
C. 只是区间累积型汇率挂钩产品
D. 既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品

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区间浮动利率票据可以拆分为()。

A. 利率下限期权与浮动利率票据 B. 利率上限期权与浮动利率票据 C. 利率下限期权、浮动利率票据以及利率上限期权 D. 利率看涨期权、浮动利率票据以及利率下限期权

当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。

结构化产品中嵌入的利率封顶期权(InterestRateCap)，其买方相当于()。

与可转换债券(ConvertibleBond)相比，可交换债券(ExchangableBond)最显著的特征是()。

某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min(33,33%×美元指数升值幅度+2%，10%);否则收益率为2%。该产品属于()。

A. 利率下限期权与浮动利率票据
B. 利率上限期权与浮动利率票据
C. 利率下限期权、浮动利率票据以及利率上限期权
D. 利率看涨期权、浮动利率票据以及利率下限期权