远期合约的交割时刻距现在整3个月的时间，一个单位标的资产的现价S0=100元，无风险利率r=5%（年）, 若不考虑交易成本，远期合约的交割价格理论上应为（ ）元
A. 100
B. 134.986
C. 105.127
D. 101.25
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投资者持有一只股票，如果他想避免因股票下跌给自己带来的损失，他可以考虑的投资策略是：
A. 对敲
B. 抛补的看涨期权
C. 保护性的看跌期权
D. 对敲和抛补的看涨期权都可以
关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ）
A. 一样大
B. 美式期权大于欧式期权
C. 美式期权小于欧式期权
D. 不确定
一般来说，附息债券的马考莱（Macaulay）久期D与债券的到期时间T的关系是：
A. D＞T
B. D=T
C. 不确定
D＜T
考虑面值、到期期限、票面利率等参数均相同的两只债券A和B，若债券A的违约风险高于债券B，则债券A的价格PA和债券B的价格PB之间的关系为：
A. PA＞PB
B. PA=PB
C. PA＜PB
D. 不确定
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