题目内容

如果投资组合中包含有50只股票，证券分析师需要得到的协方差估计值的个数为（）。

A. 50
B. 100
C. 1225
D. 2510

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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是_____。

A. 投资组合可行集
B. 资本配置线
C. 有效边界
D. 资产组合集

风险资产的有效边界（）

A. 处于全局最小方差边界的下半部分
B. 处于全局最小方差边界的上半部分
C. 处于全局最小方差边界上
D. 处于全局最小方差边界的内侧

下面哪一种资产组合不属于马克维茨描述的有效率边界？()

A. 期望收益率15%；标准差36%
B. 期望收益率12%；标准差15%
C. 期望收益率5%；标准差7%
D. 期望收益率9%；标准差21%

你购买了一家公司的股票，你投资所面临的宏观经济层面的风险可能有（）

A. 经济周期
B. 通货膨胀
C. 利率
D. 汇率
E. 研发风险