证明V1+f=V2,其中V1一个互换期权的价值,该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk同时支付LIBOR;V2是另外一个互换期权的价值,该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk。当sk等于当前远期互换利率时,证明V1=V2。
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假定在7月份每一天的最低温度为华氏68度,最高温度为华氏82度。一个关于7月份累积CDD、执行价格为250美元的看涨期权收益为多少?假定每一度的收益为5 000美元。
仔细解释为什么一家银行可能会对货币互换的现金流使用与LIBOR稍微不同的利率贴现。
我国曾经对3年期以上的国债进行保值贴补,这是对()的补偿。
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 政策风险
D. 购买力风险