题目内容

货币互换在期末交换本金时的汇率等于()。

A. 期末的市场汇率
B. 期初的市场汇率
C. 期初的约定汇率
D. 期末的远期汇率

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令Pccs为货币互换的价值,PD是从互换中分解出来的本币债券的价值,PF是从互换中分解出的外币债券的价值,RF是直接标价法下的即期汇率,那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为()。

A. Pccs=RF*PF-PD
B. Pccs=PD-RF*PF
C. Pccs=RF-PD*PF
D. Pccs=PF-RF*PD

某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动,但是担心一年之后的利率变动情况,能对冲此项担忧的策略是()。

A. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C. 做空期限1年的支付固定利率的利率互换期权
D. 做多期限1年的支付固定利率的利率互换期权

各种互换中,()交换两种货币的本金并且交换固定利息。

A. 标准利率互换
B. 固定换固定的利率互换
C. 货币互换
D. 本金变换型互换

成立于1985年的(),主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,建立了强大的金融监管框架,目的在于降低交易对手信用风险,增加市场透明度。

A. 芝加哥商业交易所
B. 国际掉期与衍生品协会
C. 经济合作与发展组织
D. 国际清算银行

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