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一个5年期第n次信用违约互换合约的运作方式是什么?假定我们有一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%。当参考实体的违约相关性增加时,第n次违约互换合约在以下情形下价格会如何变化?(a)n=1及(b)n=25,解释你的答案

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