考虑标准普尔500指数6月份交割的期货市场数据。距现在6个月。标准普尔500指数为1350点，6月份到期的期货合约F 0=1351点。 a．如果即期利率为每半年2．2％。指数平均红利率为每半年1．2％。你需要获得股票卖 空的收入中的多大部分才能获得套利利润？ b．假定你实际上可以获得卖空收入的90％，要使套利机会不存在，期货合约价格下限是多少？实际期货价格可下降多少就达到无套利边界？构建合理的套利策略。并计算利润。