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每只股票和市场指数间的协方差是多少？

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资产组合的机会集合(portfolio opportunity set)

你预计明年市场指数的收益将是12％。国债收益是5％。未经调整的DT股票的β值是1．25。如果你用美林的调整β值，那么对于明年DT股票收益的合理预期是多少？

一只证券的预期收益是11％，β值是1．1。市场预期收益是7．5％，无风险收益率是4．5％。这只证券的α是_________。

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5％和6％。股票A在因素1上的β是1．0，在因素2上的β是0．9。股票A的预期收益是15％。如果不存在套利机会，无风险收益率是________。