题目内容

关于证券组合的风险,以下说法正确的有

A. 利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是有可能的
B. 由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票有相同的风险
C. 若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D. 由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E. 当股票报酬率完全负相关时,所有的风险都能被分散掉

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

下列各项中属于可分散风险的为

A. 国家政策的变化
B. 某公司经营失败
C. 某公司工人罢工
D. 通货膨胀
E. 宏观经济状况的改变

查看答案

资本资产定价模型定价模型是建立在一系列严格假设基础上的,主要包括

A. 投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致,即投资者有相同的期望
B. 没有交易费用
C. 没有税收
D. 所有投资者都是价格接受者
E. 卖空资产有严格限制

查看答案

关于证券市场线的理解,以下说法正确的是

A. 证券市场线是对资本资产定价模型的图示
B. 证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险β系数之间的关系
C. 证券市场线反映了投资者规避风险的程度----直线越平滑,投资者越规避风险
D. 当风险规避增加时,风险报酬率随之增加,证券市场线的斜率也变大
E. 当风险规避增加时,风险报酬率随之减小,证券市场线的斜率也变小

查看答案

资产组合可以分散风险资产组合索分散掉的风险是由协方差表示的各资产本身的风险。

A. 对
B. 错

查看答案