沪深300股指为2000点,投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权,权利金为100点。若期权到期时,指数期权交割结算价格为2100点,则投资者达到盈亏平衡。()
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目前中金所推出的沪深300股指期权仿真交易合约是美式期权。()
蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合的组合。()
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。()
期权是非线性衍生证券的基础,理论上欧式看涨期权和欧式看跌期权的组合可以构造任意形态等效于标的资产的欧式衍生证券。()