题目内容

假设黄金的风险市场价格是零。如果黄金的储藏费用是每年1%,无风险利率为每年6%,那么黄金价格的增长率期望值是多少?假定黄金不提供收入。

查看答案
更多问题

解释为什么亚式期权的Delta对冲比普通期权的Delta对冲更为容易?

变量S是一个以货币A为计量的投资资产,它以q的速度提供收入。在现实世界里,它服从过程 dS=μSSdt+σSSdz 给出在以下情况下S所服从的过程,以及相应的风险市场价格,在必要时可定义新的变量。 (a)在一个对货币A是传统风险中性的世界里; (b)在一个对货币B是传统风险中性的世界里; (c)在一个对零息货币A债券是远期风险中性的世界里,债券在时间T到期; (d)在一个对零息货币B债券是远期风险中性的世界里,债券在时间T到期。

“某利率在风险中性世界里的将来值的期望值大于它在现实世界里的期望值。”这个论点对以下变量的风险市场价格有什么影响?(a)利率及(b)债券价格。你认为上述论点有可能成立吗?解释你的答案。

一个能源制造商如何利用衍生产品市场来对冲风险?

答案查题题库